Уважаемый dnk4499, если ничего не помогает, прочтите, наконец, инструкцию. Это сказал, не я это - закон Мэрфи. На этой сайте есть прекрасный раздел Часто задаваемых вопросов, а также темы типа "Читать всем!".
Но если вам в лом, я отвечу на некоторые ваши вопросы:
1. "переписать игруху на HDD" не нужно, играть можно сразу с диска. Но если вы фанат писюковых примочек или обладатель кривой GTA IV, то через онлайн сервис Live скачайте обновление для приставки под названием NXE - у вас появится возможность установить игру на диск. Фильм можно закачать на диск, только если вы приобрели этот фильм через уже упомянутый сервис Live. Фильмы формата windows video можно смотреть (а также слушать музыку), расшарив медиафайлы на ПК через витую пару и при помощи проигрывателя windows media player. Как всё это делать - читайте на сайте.
2. Лазить в онлайн можно только через сервис Live на широкополосном интернет-соединении. Сервис частично бесплатный (silver), частично платный (gold). Голд позволяет играть по сети с другими людьми. Сильвер только покупать контент и качать демки и обновления для системы. Про оплату и настройки - читать на форуме.
3. Включать и выключать консоль можно и кнопкой на боксе, но лучше большой кнопкой на геймпаде. Чуть длительное удержание оной вызовет меню с тремя пунктами: выключить консоль, выключить геймпад, отмена. Выключать консоль лучше находясь не в игре, а в дашборде. Чтобы туда выйти, нажмите большую кнопку на геймпаде 1 раз и выберите пункт выйти в дашборд. Традиционного для ПК выхода из игр на рабочий стол на боксе нет.