Решение примерно такое:
Берётся рутер и на его внешнем интерфейсе делается интернет; как поднимать VPN на рутере, описано в инструкции к рутеру. К внутренним интерфейсам рутера (у бытовых моделей их, как правило, четыре) подключаются компьютер и Xbox.
Бытовые рутеры не отличаются высокой пропускной способностью, поэтому я бы рекомендовал во внутренней сети поставить свитч, чтобы внутренний трафик не ходил через рутер.